The Quant Lab · Quantitative Infrastructure

Quantitative Research
& AI Infrastructure

Ingeniería Financiera. Construcción Genética. Validación Estadística.

El núcleo tecnológico de Nexus Capital. Desarrollamos, testeamos y optimizamos portfolios algorítmicos utilizando inteligencia artificial, machine learning y modelos matemáticos avanzados para operar Futuros (CME) y CFDs con precisión institucional. Cada sistema publicado bajo la marca Nexus Capital atraviesa un protocolo de validación de múltiples capas antes de ser considerado deployable en capital real.

StrategyQuant X ATAS Quantower MetaTrader 5 Python Claude AI CME Futures CFD Multi-Broker
10,000+ Monte Carlo permutations per system
3:1 In-Sample / Out-of-Sample WFA ratio
15+ Instruments — Futures & CFD
99.5% Monte Carlo confidence interval target
Validation Protocol · Layer 1

Motor de Robustez
y Pruebas de Estrés

Ningún sistema es deployado en capital real sin atravesar las tres capas de validación estadística del protocolo Nexus. La sobreoptimización es el riesgo silencioso de todo sistema algorítmico — nuestra infraestructura de pruebas la elimina sistemáticamente.

WFA

Walk-Forward Analysis

Evaluación de robustez out-of-sample para garantizar la adaptabilidad del algoritmo en entornos de mercado no vistos, eliminando el riesgo de sobreoptimización (curve-fitting). Cada sistema es optimizado sobre ventanas in-sample y validado prospectivamente sobre segmentos out-of-sample nunca vistos durante la construcción — replicando las condiciones reales de operación en mercados futuros.

3:1 IS/OOS ratio
mínimo aceptado
MC

Monte Carlo Simulations

Pruebas de estrés estocásticas ejecutando miles de permutaciones sobre el historial de trades para proyectar el Drawdown máximo teórico y la probabilidad de ruina. Las permutaciones aleatorias del orden de ejecución generan una distribución estadística de escenarios posibles, permitiendo cuantificar el riesgo de cola (tail risk) a los percentiles 95 y 99 de confianza antes de asignar capital real al sistema.

10K+ permutaciones
por sistema
SPP

System Parameter Permutation

Validación del perfil de riesgo mediante la alteración dinámica de variables, asegurando que el edge (ventaja estadística) no dependa de parámetros rígidos. Si un sistema sólo es rentable en un rango estrecho de configuraciones, la ventaja es espuria y el sistema es descartado. El SPP garantiza que la lógica subyacente sea el generador de alpha — no los parámetros en sí mismos.

±15% tolerancia de parámetros
mínima requerida
Validation Protocol · Layer 2

Modelado Matemático
e Indicadores Avanzados

La lógica algorítmica de Nexus Capital no opera sobre indicadores estándar de plataforma. Cada componente matemático es implementado con la precisión técnica de un equipo cuantitativo institucional — filtrado de ruido dinámico, modelado de volatilidad por régimen y clasificación estadística de estado de mercado.

Kalman Filters — Dynamic Noise Reduction

x̂(t|t) = x̂(t|t-1) + K(t) · [z(t) − H · x̂(t|t-1)]

Reducción de ruido dinámico en la acción del precio para rastrear la verdadera dirección institucional, separando la señal genuina del movimiento aleatorio (ruido de mercado). El filtro de Kalman estima el estado oculto del proceso de precio en tiempo real, actualizando su estimación bayesiana en cada barra. Aplicado a la estimación de tendencia subyacente, permite generar señales de dirección con latencia mínima y sin el lag inherente a los filtros convencionales de media móvil.

Keltner Channels & Volatility Regimes

KC± = EMA(n) ± m · ATR(n) ; Trigger: σ_realized ÷ ATR(n) > θ

Ajuste dinámico de los parámetros de ejecución basado en la expansión y contracción de la volatilidad del True Range. Los Keltner Channels no actúan como señal de entrada directa sino como clasificadores de régimen — cuando el precio opera dentro del canal, el sistema reconoce un entorno de range y ajusta sus filtros; cuando rompe el canal con volumen confirmatorio, clasifica el entorno como trending y activa su lógica de momentum. El multiplicador ATR es calibrado dinámicamente al régimen de volatilidad de cada instrumento.

Regime Classification Model

R(t) = f(σ_realized, β_trend, ADX₁₄) → {HV_Up, HV_Down, NV_Range, LV_Chop}

Atribución de trades basada en la clasificación de tendencias y volatilidad en tiempo real, permitiendo al sistema ajustar dinámicamente su posicionamiento, sizing y filtros de entrada al régimen activo. Las cuatro clases de régimen (High Volatility Trend Up/Down, Normal Volatility Range, Low Volatility Chop) determinan qué lógica de ejecución es activada en cada sesión. Los sistemas Nexus generan estadísticas de performance segmentadas por régimen — la robustez real requiere edge positivo en múltiples condiciones, no solo en condiciones favorables.

Validation Protocol · Layer 3

AI-Driven Portfolio
Generation

Integración nativa con StrategyQuant X (SQX) y nuestra IA constructora propietaria. Generamos flujos de trabajo de algoritmos genéticos para descubrir estrategias asimétricas, combinando sistemas descorrelacionados que se adaptan dinámicamente tanto a los mercados centralizados de Futuros (CME) como al ecosistema de liquidez de CFDs.

La construcción genética elimina el sesgo cognitivo del desarrollador: el algoritmo explora un espacio de estrategias varias órdenes de magnitud más amplio que cualquier proceso manual. El rol humano es definir el universo de construcción, los filtros de calidad estadística y la función objetivo — el algoritmo descubre las estrategias dentro de ese espacio de forma completamente automática.

El resultado final es un portfolio institucional personalizado (Custom Allocation): sistemas descorrelacionados con diferentes lógicas, timeframes e instrumentos, calibrados a los objetivos de riesgo/retorno del cliente y validados bajo los tres protocolos del Quant Lab.

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01

Genetic Algorithm Construction

Descubrimiento automatizado de alpha asimétrico mediante optimización evolutiva, eliminando el sesgo de selección humano en el diseño de sistemas.

02

Walk-Forward Cluster Optimization

WFO basada en población sobre múltiples ventanas IS/OOS para validar robustez temporal sin data snooping ni sesgo de look-ahead.

03

Monte Carlo Stress Testing

Permutación estocástica de secuencias de trades para modelar Drawdown máximo en percentiles 95 y 99 de confianza sobre escenarios out-of-sample.

04

Portfolio Correlation Management

Optimización de diversificación targeting correlación inter-sistemas < 0.3 para maximizar retornos ajustados al riesgo a nivel de portfolio.

05

CME Futures & CFD Mapping

Deploy adaptativo sobre ES, NQ, CL, GC (CME) y pools de liquidez multi-broker de CFDs. Calibración de costos de transacción por instrumento y broker.

06

AI-Assisted Code Generation

Integración con Claude AI para generación de código, validación de lógica y control de calidad sistemático de cada estrategia descubierta.

Audited Performance · Third-Party Verified

Portfolio Track Record Matrix

Each system built in the Quant Lab is independently audited through MyFxBook upon live deployment. One account is active and publicly verified — five are progressing through the validation pipeline. Past performance is not indicative of future results.

Quantitative Micro-Cap Fund

Nexus Capital · Micro Account · Live

Live · Audited
Nexus Capital Micro Track Record
Verified by MyFxBook View Verified Data →

Quantitative Platinum Fund

Nexus Capital · Platinum Account · Live

LIVE AUDITED
Nexus Capital Platinum Track Record
Verified by MyFxBook View Verified Data →

Quantitative Silver Fund

Nexus Capital · Silver Account · Live

LIVE AUDITED
Nexus Capital Silver Track Record
Verified by MyFxBook View Verified Data →

Nexus Breakout Alpha

Volatility Capture · Futures CME

Deploying
Audit Connection Pending

Walk-Forward validation in progress.
Public audit deployment scheduled.

Connecting to MyFxBook servers

Nexus Quant Edge

Order Flow & Relative Strength

In Development
Deploying New System

SQX genetic construction complete.
Live account deployment initializing.

Live account opening in progress

Institutional Portfolio

Multi-System Allocation · Institutional

Pending
Institutional Fund Allocation

Internal capital program.
Portfolio correlation verified.

Public audit pending fund activation
Institutional Inquiry

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Respuesta típica: menos de 2 horas (horario de mercado)
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